No iMessage, abra a conversa e toque em Detalhes no canto superior direito.
Role para baixo até ver as mídias.
Toque em alguma mídia, até aparecer o menu de contexto e escolha Mais para fazer uma Seleção Múltipla. Para Salvar, toque na Salvar Imagens no canto inferior direito.
Infelizmente, falta uma opção marcar todos no iOS 8.